Senior Credit Risk Strategy & Portfolio Management at BBVA in MADRID

Job description

¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera? BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores. Conoce más sobre el área: El área de Risk Appetite Framework (RAF), integrada dentro de Strategy & Portfolio Management en Global Risk Management del Grupo BBVA, desempeña un papel clave en la definición, desarrollo y gobernanza de la estrategia de riesgos de la entidad, con especial foco en la gestión estratégica del riesgo de crédito de las carteras de financiación bancaria ( lending ), tanto mayorista como minorista. Su actividad se centra en orientar la composición y evolución de las exposiciones crediticias del Grupo, buscando un equilibrio adecuado entre crecimiento, riesgo, rentabilidad y consumo de capital, en línea con los objetivos estratégicos y el apetito al riesgo de la entidad. Entre sus principales ámbitos de actuación se encuentran: Definición del perfil de riesgo objetivo: Establece y calibra los niveles de riesgo y exposición crediticia que el Grupo está dispuesto a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos, garantizando su coherencia con el marco de apetito al riesgo. Asset Allocation y estrategia de carteras crediticias: Desarrolla metodologías y análisis para orientar la distribución de las exposiciones crediticias entre negocios, segmentos, sectores y geografías, combinando enfoques Top-Down y Bottom-Up y considerando criterios de riesgo, rentabilidad y eficiencia en el uso del capital. Gobierno y control de límites: Coordina la definición, calibración y seguimiento de Management Limits y métricas de concentración crediticia, identificando desviaciones y promoviendo medidas de gestión que aseguren el alineamiento con la estrategia de riesgos. Optimización de carteras de crédito: Impulsa el desarrollo de metodologías y herramientas que permitan mejorar la composición de las carteras de financiación, identificando oportunidades de diversificación, crecimiento y optimización de la relación riesgo-rentabilidad. Aseguramiento de la coherencia global: Garantiza una aplicación consistente de la estrategia de riesgos en las distintas áreas de negocio y geografías, integrando las perspectivas de riesgo, capital, rentabilidad y regulación. Sobre el puesto Responsabilidades Principales Asset Allocation y planificación crediticia: Participar activamente en los ejercicios de Asset Allocation de las carteras de crédito del banco, colaborando en la definición de estrategias Top-Down y Bottom-Up para orientar la distribución de exposiciones y el crecimiento crediticio entre negocios, segmentos, sectores y geografías. Optimización de carteras de crédito: Desarrollar y evolucionar metodologías de análisis y optimización de carteras de financiación, evaluando alternativas de posicionamiento, diversificación y crecimiento desde una perspectiva integrada de riesgo, rentabilidad y consumo de capital. Gestión de Management Limits (ML): Participar en la definición, calibración y seguimiento de límites de exposición crediticia, asegurando su coherencia con el apetito al riesgo del Grupo, identificando desviaciones y proponiendo alternativas de actuación. Control de concentraciones crediticias: Analizar y monitorizar los niveles de concentración por contrapartida, sector y geografía, incluyendo el seguimiento de los índices ICI, ICS e ICG, para identificar vulnerabilidades, anticipar riesgos y evaluar oportunidades de diversificación. Análisis de métricas de riesgo, capital y rentabilidad: Evaluar la evolución y composición de las carteras crediticias mediante métricas de exposición, riesgo de crédito, capital y rentabilidad ajustada al riesgo, incluyendo PD, LGD, EAD, RWA, CER, RAROEC y RORC, identificando tendencias y factores relevantes para