BRA Data & Analytics Spec III at Santander in SAO Paulo

Job description

BRA Data & Analytics Spec III Country: Brazil 🌍 Quem somos Começa agora sua história com o Santander Brasil. Todo começo cria uma janela de infinitas possibilidades, que vão das melhores decisões financeiras até a realização de sonhos. O Santander Brasil quer iniciar essa jornada com você. Estamos no Brasil desde 1982, somos o terceiro maior banco privado do País em ativos e o único internacional com escala no varejo nacional. Somos um banco digital com gente. Estamos presentes onde, como e quando você desejar. 🎯 Descrição da vaga Ao integrar o time de Regulatory Models New Generation do Santander, você atuará na área responsável pelo desenvolvimento, implementação, monitoramento e evolução dos modelos regulatórios de provisões e capital de risco de crédito da organização. A área tem como principais objetivos garantir a aderência regulatória, a excelência técnica dos modelos, a precisão das estimativas de risco e a evolução contínua das capacidades analíticas e tecnológicas do Banco, utilizando soluções orientadas por dados, automação e inteligência artificial. Temos uma vaga para você se tornar Técnico Sênior de Modelagem , onde você será encarreirado como Especialista , sendo uma das principais referências técnicas na construção, implementação e sustentação dos modelos regulatórios da área de Risco de Crédito. Aqui, seu papel será: Atuar de forma hands-on no desenvolvimento, calibração, implementação e monitoramento de modelos de provisões ( IFRS 9 e Resolução CMN 4.966 ) e capital regulatório ( IRB ), garantindo robustez metodológica, eficiência computacional e aderência regulatória. Você será responsável por desenvolver soluções escaláveis em Python e PySpark, automatizar processos utilizando Inteligência Artificial e Machine Learning, apoiar validações, auditorias e demandas regulatórias, além de contribuir para a evolução das melhores práticas de modelagem quantitativa na organização. Entre as principais responsabilidades estão: Desenvolver e calibrar modelos de ECL (PD, LGD e EAD) para IFRS 9; Implementar modelos de provisões aderentes à Resolução CMN 4.966; Apoiar o desenvolvimento e evolução de modelos IRB; Realizar monitoramento, backtesting, validação e stress testing dos modelos; Processar e analisar grandes volumes de dados; Desenvolver pipelines automatizados end-to-end para execução dos modelos; Implementar soluções em Python, PySpark e ambientes Big Data; Aplicar Inteligência Artificial, AutoML e GenAI para automação e ganho de produtividade; Investigar desvios, anomalias e oportunidades de melhoria metodológica; Elaborar documentação técnica e materiais para auditorias, validações e reguladores; Apoiar o desenvolvimento técnico de profissionais menos experientes. 🧩 Experiência exigida Profunda experiência nas áreas de Risco de Crédito ou Modelagem Quantitativa; e ampla vivência com temas de IFRS 9 e Python aplicado à modelagem de risco; Vivência em instituições financeiras; Experiência comprovada na implementação e sustentação de modelos em produção; Conhecimento de processos de validação, auditoria e governança de modelos. 🎓 Formação Graduação completa em Matemática, Estatística, Física, Engenharia, Economia, Ciência da Computação ou áreas correlatas; Pós-graduação, MBA ou Mestrado em áreas quantitativas será considerado diferencial Certificações desejáveis FRM (Financial Risk Manager); PRM (Professional Risk Manager); Certificações em Data Science ou Machine Learning; Certificações Cloud (AWS, Azure ou GCP). 🌐 Idiomas Inglês avançado para leitura de documentação técnica e interação com fóruns globais; Espanhol será considerado diferencial. 💡 Competências Hard Skills Modelagem de Risco e Provisões IFRS 9; Resolução CMN 4.966 (BRGAAP); IRB; PD, LGD, EAD; Expected Credit Loss (ECL); Staging e SICR; RWA; Stress Testing e Backtesting. Programação e Engenharia de Dados Python; PySpark; SQL; Pandas e NumPy; Git e GitFlow; Clean Code; Design Patterns; Pytest. Estatísti